【方案背景】
根據(jù)法人金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險管理的要求，中國人民銀行出臺了《法人金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險管理指引（試行）》《法人金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估管理辦法(試行)》等相關(guān)文件，中國人民銀行各地分支機(jī)構(gòu)也陸續(xù)啟動了對轄內(nèi)法人金融機(jī)構(gòu)的洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估工作。對金融機(jī)構(gòu)來說，如何理解和響應(yīng)監(jiān)管要求，如何準(zhǔn)確評估固有風(fēng)險，如何管理和緩釋固有風(fēng)險成為反洗錢工作面臨的新課題。
根據(jù)法人金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險管理的要求，中國人民銀行于2018年出臺了《法人金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險管理指引（試行）》（銀反洗發(fā)〔2018〕19號）、《法人金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估管理辦法(試行)》(銀反洗發(fā)(2018〕21號)等相關(guān)文件，各法人金融機(jī)構(gòu)在當(dāng)?shù)刂袊嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理下開展了洗錢風(fēng)險自評估工作。2021年初，中國人民銀行發(fā)布了《法人金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險自評估指引》（銀反洗發(fā)[2021]1號）（以下簡稱《自評估指引》），要求所有法人金融機(jī)構(gòu)按照《自評估指引》開展機(jī)構(gòu)洗錢自評估工作，2021年底前制定本機(jī)構(gòu)的洗錢風(fēng)險自評估制度，2022年底前完成首次自評估。對金融機(jī)構(gòu)來說，如何深度理解和響應(yīng)監(jiān)管要求，如何準(zhǔn)確評估機(jī)構(gòu)現(xiàn)存固有風(fēng)險，如何細(xì)化控制措施有效性從而得出該機(jī)構(gòu)的洗錢剩余風(fēng)險成為反洗錢工作面臨的新課題。
【公司簡介】
北京捷軟世紀(jì)信息技術(shù)有限公司（簡稱“捷軟世紀(jì)”）成立于2008年，專注于為金融機(jī)構(gòu)提供反洗錢、反欺詐專業(yè)咨詢和軟件系統(tǒng)建設(shè)，以及相關(guān)的大數(shù)據(jù)分析服務(wù)，目前已服務(wù)于上百家金融機(jī)構(gòu)，客戶遍布全國，得到業(yè)界廣泛認(rèn)可。公司主要成員具有多年監(jiān)管機(jī)構(gòu)和中外資金融機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗，堅持深耕反洗錢領(lǐng)域，對法規(guī)和監(jiān)管要求充分理解，并在與各金融行業(yè)客戶溝通過程中積累了豐富的行業(yè)信息和反洗錢經(jīng)驗。根據(jù)《自評估指引》第二十一條“法人金融機(jī)構(gòu)可聘請第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助進(jìn)行評估方案、指標(biāo)與方法的起草和內(nèi)外部信息收集整理等輔助性工作”，捷軟世紀(jì)可提供專業(yè)的第三方咨詢服務(wù)工作，為各金融機(jī)構(gòu)完成洗錢風(fēng)險自評估保駕護(hù)航。
【方案簡介】
金融機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險自評估解決方案輔助客戶基于洗錢風(fēng)險的固有風(fēng)險和控制措施有效性搭建洗錢風(fēng)險自評估體系，建立洗錢風(fēng)險自評估管理辦法，對固有風(fēng)險和控制措施有效性開展全面風(fēng)險評價，包括固有風(fēng)險評估、控制措施有效性、機(jī)構(gòu)風(fēng)險評估的咨詢工作。同時，可發(fā)揮反洗錢系統(tǒng)建設(shè)的優(yōu)勢，通過數(shù)據(jù)集市建立、數(shù)據(jù)采集入庫、評估模型設(shè)計、風(fēng)險指標(biāo)計算完成洗錢風(fēng)險自評估軟件系統(tǒng)的建設(shè)。
【方案內(nèi)容】
1、洗錢風(fēng)險自評估工作
洗錢風(fēng)險自評估工作采取定量與定性相結(jié)合的方法，包括固有風(fēng)險評估、控制措施有效性評估和剩余風(fēng)險評估三部分，通過評估固有風(fēng)險等級和控制措施有效性等級后，采用二維矩陣方式計量金融機(jī)構(gòu)剩余洗錢風(fēng)險。自評估指標(biāo)體系包括固有風(fēng)險評估指標(biāo)、控制措施有效性評估指標(biāo)以及剩余風(fēng)險評估矩陣。
固有風(fēng)險評估反映在不考慮控制措施的情況下，法人金融機(jī)構(gòu)被利用于洗錢和恐怖融資的可能性。根據(jù)公司業(yè)務(wù)情況，綜合考慮客戶群體、經(jīng)營地域、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道種類四方面風(fēng)險因素，分解設(shè)置固有風(fēng)險因子。并考慮各風(fēng)險因子的關(guān)系，匯總得出固有風(fēng)險評分，映射到不同風(fēng)險等級。
控制措施有效性評估反映法人金融機(jī)構(gòu)所采取的控制措施對管理和緩釋固有風(fēng)險的有效程度。首先從整體上評估金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制的基礎(chǔ)與環(huán)境及洗錢風(fēng)險管理機(jī)制有效性，其次是針對四方面差異化的特殊措施有效性，設(shè)置四方面特殊控制措施風(fēng)險因子。并考慮各風(fēng)險因子的關(guān)系，匯總得出控制有效性評分，映射到不同風(fēng)險等級。
按以下矩陣，確定剩余風(fēng)險等級（包括低風(fēng)險、中低風(fēng)險、中風(fēng)險、中高風(fēng)險、高風(fēng)險五個等級），對尚未得到有效管理和緩釋的剩余風(fēng)險進(jìn)行評估。
以日常單個客戶風(fēng)險評級結(jié)果為基礎(chǔ)，結(jié)合產(chǎn)品業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險情況四個維度逐級展開。著重微觀層面評估細(xì)類固有風(fēng)險及控制措施有效性評估，然后按照交易規(guī)模加權(quán)，匯總得出客戶群體、經(jīng)營地域、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道種類四個維度的風(fēng)險程度，并利用AHP層次分析法（Analytic Hierarchy Process），兩兩比較后計算各維度權(quán)重，最終評估公司固有風(fēng)險、控制措施有效性和剩余風(fēng)險。
2、 風(fēng)險評估系統(tǒng)
為保證金融機(jī)構(gòu)及各業(yè)務(wù)單位的評估工作的一致性、全面性、有效性，遵循動態(tài)管理原則，建立洗錢風(fēng)險自評估系統(tǒng)。系統(tǒng)由機(jī)構(gòu)固有風(fēng)險評估模型、控制措施有效性評估模型、機(jī)構(gòu)洗錢自評估模型、流程管理、系統(tǒng)管理等模塊組成。系統(tǒng)用戶能夠覆蓋金融機(jī)構(gòu)相關(guān)部門、崗位和人員，能夠根據(jù)金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)、客戶的變化隨時采集數(shù)據(jù)，幫助金融機(jī)構(gòu)動態(tài)掌握各業(yè)務(wù)風(fēng)險變化情況以及固有風(fēng)險情況，從而保障金融機(jī)構(gòu)能夠根據(jù)風(fēng)險及時調(diào)整管理策略和控制措施。
3、評估結(jié)果運用
《自評估指引》第四章強(qiáng)調(diào)了結(jié)果運用，捷軟世紀(jì)將針對洗錢自評估結(jié)果中體現(xiàn)的風(fēng)險點為金融機(jī)構(gòu)提供行之有效的建議，使強(qiáng)化風(fēng)險管理措施具備落地實操性。
4、 咨詢交付物
《金融機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險自評估報告》
《金融機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險自評估系統(tǒng)》
【方案特點】
高效合規(guī)：完全符合中國人民銀行對金融機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險自評估工作的相關(guān)要求。
業(yè)務(wù)完整：根據(jù)捷軟多年積累的行業(yè)經(jīng)驗，提供成熟的四類清單，結(jié)合訪談全面覆蓋金融機(jī)構(gòu)各項業(yè)務(wù)活動和管理流程；覆蓋所有境內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)及相關(guān)附屬機(jī)構(gòu)，以及相關(guān)部門、崗位和人員，最終實現(xiàn)量身定制。
模型專業(yè)：地域、產(chǎn)品、渠道、客戶群體四類成熟評估模型，近200個指標(biāo)，定量指標(biāo)超過90%，結(jié)合10%定性指標(biāo)。能夠靈活增加風(fēng)險因子，靈活調(diào)整分值、權(quán)重和計算公式，支持用戶自定義。
權(quán)重合理：通過AHP等數(shù)據(jù)統(tǒng)計方法，進(jìn)行權(quán)重和尺度計算，避免專家經(jīng)驗盲區(qū)。
動態(tài)管理：能夠根據(jù)風(fēng)險評估工作需要，隨時采集業(yè)務(wù)系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)，包括時點數(shù)據(jù)和時期數(shù)據(jù)，隨時了解風(fēng)險現(xiàn)狀。
【成功案例】
證券行業(yè)：業(yè)內(nèi)頭部證券公司
信托行業(yè)：業(yè)內(nèi)頭部信托公司
支付機(jī)構(gòu)：業(yè)內(nèi)頭部支付公司
